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如果在淘宝上遇到卖家通过短信进行威胁的情况，投诉是有可能成立的。淘宝对于卖家和买家都有一套保护机制，对于不当的行为，包括威胁恐吓等，淘宝会采取相应的措施进行处理。
关于安全性问题，如果你是在淘宝平台上与卖家沟通，并且是通过淘宝的官方渠道进行投诉，那么一般来说是安全的，淘宝平台会有一定的隐私保护措施，保障用户的信息安全。
需要注意以下几点：
1、保留证据：无论是聊天记录还是短信，都要保留好证据，这样在投诉时可以作为支持。
2、通过官方渠道投诉：建议通过淘宝的官方渠道进行投诉，而不是通过其他非官方的方式，以确保自己的权益得到保障。
3、注意个人信息保护：在与卖家沟通或者投诉时，要注意个人信息的保护，避免个人信息被泄露。
如果遭遇淘宝卖家短信威胁，可以通过淘宝的官方渠道进行投诉，并保留好相关证据，投诉是有可能成立的，并且淘宝平台会采取相应的措施保护用户的权益，也要注意个人信息的安全保护。